rsun2008

QUOTE:

以下是引用Ahwang在2010-6-6 22:50:00的发言：

opportunity cost 就是要以bp来表示的那个，好像是24还不48。。不记得了

 

trading strategy 第一个是crossing system，因为交易量大，而且spread 大

第二个是im，因为交易urgent，这个比用VWAP要好

我完了。。oppotunity cost虽然算对了，但是没有填到表里去。。5555，现在还担心是不是其他的也没按规则填到表中去。

我觉得第一个trading strategy应该是IM，因为是打算长期持股。。
第二个我选的是Crossing System，因为是information sensititive，所以在Crossing System里可以保持匿名性。也不知道对不对。

rsun2008

QUOTE:

以下是引用nkerichu在2010-6-6 23:02:00的发言：
我觉得第二个也是肯定得用shortfall那个，因为要立即执行。

你们是对的. 我重新看了一遍。应该是这个。5555，又错了一道题！完蛋了

rsun2008

QUOTE:

以下是引用Steve在2010-6-6 23:48:00的发言：
 benchmark选price最不合适
因为price index需要经常rebalancing/reconstitution, 比如dividend的时候

应该是equal。equal也需要经常balance，而且一般会加大小公司的权重，增加trading cost。

rsun2008

[此贴子已经被作者于2010-6-7 23:07:25编辑过]