knightface 当前离线
CFA New Member
根据option duration的计算公式，interest rate call option的duration是正的，利率下降，option价值上升
但interest rate call option是可以用来做cap的，市场利率高过执行利率，call holder收钱.....这两个正好反过来，咋回事？
楼上说的有点问题
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option也有自己的duration,具体公式见教材 122页 v4
发表于 2010-5-31 14:15
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