pipo

怎么能同时买进呢。。。套利就是卖overvalue的买undervalue的，所以应该买欧元卖那什么元

pipo

换了之后有影响 portfolio的return没变但sd变小了，所以sharp ratio变大了。虽然他两对另外一个是同样的correlation,但是他两之间还有关系

pipo

有一题是说印度人回国投资房地产，问是current account还是什么的选哪个？

pipo

我也是，不过这题真是猜的，突然完全不记得了

pipo

QUOTE:

以下是引用softmike在2011-6-6 0:40:00的发言：

问RESERVE ACCUNT的变化情况

选择答案: 1. 减少了200多 2. 增加了200多 3. 忘了选择内容

增加200吧，sum应该为零，其余两个应该是减少了200

pipo

QUOTE:

以下是引用essencnz在2011-6-6 0:41:00的发言：

我也选的没有改进，原因不详。。。蒙的。感觉是一样的correlation,一样的sharp ratio,根本起不到增加risk的作用。题目说的是增加risk吧，我记得是的。不是分散风险，是提高风险。

Sharpe ratio肯定是变大的，因为新增的和减少的两个东西之间correlation不是1，虽然对第三个的correlation都一样

pipo

QUOTE:

以下是引用iamguojia1985在2011-6-6 0:51:00的发言：

题目出的真无语，还上下关联。。。。

 

还有上午的ethics也是，一上来discretinary account，我就蒙了，这是个什么东东

哪两个关联了？

pipo

为何选37？

pipo

是39，我差点就没看到那3%的risk-premiun

pipo

QUOTE:

以下是引用wocool在2011-6-6 1:16:00的发言：

那两个dummy放在一起 最后都抵消了啊

这个真不会抵消 你要学过financial research method就明白了，遇到这种情况就要建dummy然后放一起run regression