annyyu

QUOTE:

以下是引用sf3636在2011-6-2 23:54:00的发言：

mock的下午第8道

公式很简单没问题，可问题是为什么不减去PVD呢

是2011年的pm题么？因为用的是put-call parity的公式，直接用call+X/(1+r)t=put+S 即Call value = Short Bond + Put + Stock。

你把这个公式和计算forward的公式弄混了。计算forward的价钱时才先要减掉PVD