zyjzyj1975

SKI我选的positive sum,因为每个player都是不同的市场定位，理想情况下，不存在竞争，每增加的一个新客户都是原来不滑雪的，而不是来自于竞争对手，个人认为这与零和博弈是本质不同的。

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有道题是选 contango 还是 normal contango, 我好想选的是 contango,题目记不清了

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我选的PAC 2, support 直接排除，在acrual 和PAC 2间纠结了很久，最后选的PAC 2, 因为accrul上道题刚选过。

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quantitative题，model 1 是对的吗？ model 2 是对的吗？ 具体问题是什么忘记了。

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选的premium will fall， 因为以前有premium是因为政府监管，要想投资新兴市场，必须买这个closed-end fund，所以有溢价。

今后政府放松监管了，大家可以FDI了，谁还买closed-end fund,所以溢价势必降低，想想中国的B股。我是这个思路。

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QUOTE:

以下是引用flowerc在2011-6-6 0:08:00的发言：

premium降低，因为这个国家开始允许境外资金投资了，不上市，我选了个因为外国对于本国一些经济面信息反映大，所以会使股票波动很大，那么就是风险大了吧

对的，我也选的"避免股价波动"

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QUOTE:

以下是引用softmike在2011-6-6 0:10:00的发言：
1. 有个题是银行的EXCHANGE RATE低，问如何套利 答案里有个C是买欧元同时买什么元。 我选择这个C 2. 上午PORTFOLIO里问CURRENT PORFOLIO的RISK是多少 。 3. 下午的HEDGE FUND的判断，有三个STATEMENT说了三种MARKET MODEL来衡量基金的业绩，问哪个说法最*谱，我选的B：用了两个DUMMY VARIABLE

我也猜的“用了两个DUMMY VARIABLE”，不知道对不对？

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QUOTE:

以下是引用essencnz在2011-6-6 0:13:00的发言：

套利那题我也选的C,两个都是买进的。 后面两题不记得了。。。是6060和6061么？

我也选的两个都是买进，好象是C来着，买第一个是因为报价低了，买第二个是因为要用来买第一个，绕了半天才想通，这道题很阴险！

zyjzyj1975

有改进，好像只要correlation不等于1，就都有改进， according to portfolio马克位子portfolio理论

zyjzyj1975

Beta我选的1.4, 就把1.2和1.6平均了一下，是不是错了？