[ CFA考试回顾 ] June 2008 CFA Level 3 Exam Feedback - 【CFA学习交流讨论】 - CFA论坛

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发表于 2008-6-9 20:43 | 显示全部帖子

17楼提到的那个题我也觉得有点不明白,想了半天,其实用的是INTEREST FLOOR,每期的PAYOFF

应该是NPx(X-LIBOR)x90/360,但是这样找不到答案,最后选了个与他最接近的500000

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发表于 2008-6-9 20:44 | 显示全部帖子

大家都靠的怎么样,来此说说啊!~!

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发表于 2008-6-10 12:40 | 显示全部帖子

ETHIC的题有几个还是比较难的！下来后再看准则都没有拿准是否正确！？那个ＦＬＯＯＲ的提应该就是５１１１１１，当时我可能没有注意一想到是９０天ＬＩＢＯＲ就乘９０怎么算怎么想都只有这一种算法．

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发表于 2008-6-13 17:32 | 显示全部帖子

强力佩服!!不过有些答案好象不对啊!那个应该是COINCIDE INDICATOR/LAGGING INDICATOR,书上有!

38题选A,因为题目中说了,公司一旦收购邀约被批准,则需要大笔现金,对临流动性要求高,需要PORTFOLIO要具有流动性,A. investability rather than breath就是将流动性的.

41题选D:equal weighted,因为equal weighted will leads the index bias to the small cap stock because the small cap will get the same weight as the others.

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发表于 2008-6-13 17:36 | 显示全部帖子

43题第二部分就是指的FOF,因为FOF就是指很多HEDGE FUND组成的FUNDS.

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发表于 2008-6-13 17:38 | 显示全部帖子

3题应该是remove at cost ,因为需要将IPO所获得的盈利该本应该得的那些客户，而被REMOVED掉的客户可以从BROKERS那里得到利息补偿，这个利息补偿由交易商提供，不能让那些本因该获得股票的客户提供。

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发表于 2008-6-13 17:43 | 显示全部帖子

24题A是最佳答案，期权来对冲风险肯定是LONG方，唯一的一种组合是COVERED CALL，但是其中的short call必须有LONG STOCK 一起！short put只能得到期权费，不可能对冲掉风险