以下是引用xiaoming_bo在2010-6-8 22:02:00的发言：
我也說一個吧，8181上午essay有要求hedge掉systematic risk，求多少個future，大概是5230多個附近，後面緊跟著問effective beta，假設hedge用了5200個future，好像算出來基本上hedge是有效的，beta=0.008左右
這個題是不是期權那一題的,我怎麼沒印象?
這題 我也是算出差不多這樣的數字 5237.6 左右的樣子 然後直接short 5238 , beta=0.008x
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发表于 2010-6-9 00:42
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