cfa2010level2

这道题还是觉得很奇怪，因为考题和书上的案例几乎就是一样的，只不过用fx代替了equity。没有什么地方暗示FX和fixed income的风险度就是一样的啊，所以即使用relative也解释不通。还有书上后面的那个例子（也在261页），如果放弃FX都配置到fixed income ，那么VAR也就变了，怎么会还是10m呢？