xiaoming_bo

4. 一题问说三个月前short一个zero coupon bond forward (六个月的)。当时bond market value=10,000,000 forward price=11,000,000. current spot price is 9,000,000.问是current exposure of 1,100,000 or potential risk of 1,000,000?

 

同问，偶不会做。。。

xiaoming_bo

QUOTE:

以下是引用megan08在2010-6-7 9:36:00的发言：

六. 资产配置

1. corner portfolio 好像是选4，5  

 

有人記得是4,5還是3,4? 印像中好像是選了3,4

不知是不是在北美考的差別

weight 是25%和75%嗎?

这道题后面有些什么问题，我记得1是问corner portfolio ， 2是问比例，3是问non-US equity占比

xiaoming_bo

我也说一个吧，8181上午essay有要求hedge掉systematic risk，求多少个future，大概是5230多个附近，后面紧跟着问effective beta，假设hedge用了5200个future，好像算出来基本上hedge是有效的，beta=0.008左右

 

这个题是不是期权那一题的,我怎么没印象?