fredrik

QUOTE:

以下是引用sunnyd在2010-6-10 15:37:00的发言：

 

大家对QA那题意见如何阿？就是那题causation between independent and dependent variable.... 选了1错（holding other factors constant?前提条件没说)，2对

按说是没有错，但是这道题里面讲的是单个变量的线形回归函数，所以是否要holding others。。。。？

 

2回归没有办法直接判断因果关系。

 

对First differncing AR(1)  r0=2.5% r-1=2.58% r-2=2.63%那道题有印象吗？

[此贴子已经被作者于2010-6-10 15:45:11编辑过]

fredrik

QUOTE:

以下是引用arielwang1206在2010-6-10 16:44:00的发言：

报告，intercept不算

FD就是用到（t0－t-1），带进方程即可

为什么不用intercept？用first difference AR(1)做出来的回归方程式应该还是：

 

yt= b0+b1*y(t-1)

 

 

[此贴子已经被作者于2010-6-10 16:58:37编辑过]

fredrik

QUOTE:

以下是引用arielwang1206在2010-6-10 16:58:00的发言：

QUOTE:

 

我是回答这个问题的，如果说是FD那题，截距项算入。

我没有看明白“intercept算不？呵呵，回归模型中，intercept也算变量吧，不知这样想对不。。。。”这句话是不是问intercept算不算自变量？如果是这个问题，答案不算。

[此贴子已经被作者于2010-6-10 16:58:24编辑过]

截距项肯定不算，holding others constant是指hold the independant variable.

fredrik

Sharp ratio一题:

 

1: return 6, sigma 5    2:return 10, sigma 9    risk free rate=2

 

(6-2)/5=0.8  (10-2)/9=0.889

 

2好

 

 

fredrik

QUOTE:

以下是引用巴比伦人在2010-6-10 19:24:00的发言：

题目问得是怎么才能减少风险，我选了让员工多交钱。

fredrik

如果是不可以,那么两个statement都是对的

fredrik

坦白说,记不清楚了,我记得好像是说两个都错.