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equal weighting 是指对组合中的每只股票要持有相同的市值,一旦市值不等就要再平衡。
举例:如果组合中有四只股票,总资金是10000元,则对每只股票的投资金额都是1/4*10000=2500元。假设四只股票初始价格分别是5,10,25,50元,则初始投资持有的股票数量分别是500,250,100,50股。当一股票价格从5元变成8元,则该股票的持有市值会变成8*500=4000,而其他三个股票的市值还是各2500,在这时,由于价格变化导致持有股票的市值已经不相等了,所以需要进行再平衡。 |
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