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我也选了c 收益才三点多
dzogchen 发表于 2012-6-4 12:03

    这题我也是选的C, 放弃那个option。但是接受原来的项目。

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在CURRENT下，△CAT要加到NI里
zty_999 发表于 2012-6-4 15:23

    不对吧。在current method下，NI是直接乘上average rate的，然后出来的结果，代到Beginning R/E+NI-Div=ending R/E, 然后和B/S上得出的R/E之间有个差值，记在CTA中。你看下书，书上是这样说的。所以这一题直接乘就好了。不用调整。

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请教大家derivative里的一题,里面说sell floor等于的效果是什么?是等于sell a portfolio of put option么? ...
CoolKane 发表于 2012-6-4 16:05

    等于buy a put option on interest rate.

看了一下，有一题答案肯定是我上面说的这个，但是好像不是你说的这道题。。。如果不是，就忽略吧，^_^

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是不是选B的？》
sony116 发表于 2012-6-4 16:16

    不太记得具体选项了，不过好像是B,因为记得A,C是一个趋势。。。

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financial flexibility这题怎么做啊？在fixed income里面的
还有，portfolio 1，2，3，哪一个收益率最大呢 ...
andiebogard 发表于 2012-6-4 17:32

1. portfolio 1最大
2. 有说减有说不减的，书上也没写清楚。我自己是减了的，不过已经把相关的两题列到做错的题里面了。
3. 题目是问的NAS? 不太记得具体题目了，只记得好像给了个具体的表格让你评估的。
4. 不记得了...

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开始不收principal应该是reduce contraction
gshil 发表于 2012-6-4 17:45

    我也选的是reduce constraction, 直接根据表格判断。但是也有人说这题是NAS的话就应该是两种risk都减小。不确定了，算自己错了先。

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一般来说，财务灵活性指一家企业在遇到经营困难或财务危机时自身财务状况以及借助外力在多大程度上 ...
yliang2010 发表于 2012-6-4 18:24

    嗯，这题是选B, 两个指标都是B最大。