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rongsummer

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发表于 2012-6-3 22:27 | 显示全部帖子
回复 34# CFANS


    我们一样，也不知道对不对，其实不用死算，0.95的那两个选项都比FORWARD的大，符合要求的只有0.95.
PERFORMANCE EVALUATION的第一题，问的是BENCHMARK的CURRENCY EXPOSURE，所以选3.75（不记得具体数字了），我觉得上午不难，下午觉得很多问题拿不准，计算都算出来其实也没有什么，其实下午的大部分还是概念的判断，我觉得噢，大家多多交流。

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发表于 2012-6-3 22:36 | 显示全部帖子
AMC是什么啊

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发表于 2012-6-3 22:37 | 显示全部帖子
AMC是什么啊

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发表于 2012-6-3 23:09 | 显示全部帖子
按理说 let put expire， 因为汇率1.25EUR/GBP，现货上涨的更多，只不过损失期权费即可。。。我这道 ...
asakawalan 发表于 2012-6-3 23:02



    因为是和之前的FORWARD比嘛，我觉得噢，是期权行权，减去成本，最后要大于FORWARD CONTRACT，才是BETTER啊
CREDIT RISK的，FOREIGN EXCHANGE是不是不要乘那个RISK FACTOR啊，我记得FORWARD的那题是乘的，CREDIT的，说只用那个表里的数据嘛，就没有乘了

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