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k_os

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发表于 2011-6-5 20:57 | 显示全部帖子
 这题应该是bid-ask spread吧，题目里说了是order-driven,bid-ask spread是price-driven才有的吧

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k_os

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发表于 2011-6-5 21:33 | 显示全部帖子
 reinvestment risk我选的是accrual tranche,因为最后paid所以前面几年CF为0，因此reinvestment risk最低。

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发表于 2011-6-5 21:39 | 显示全部帖子
 reinvestment risk是指CF不能一直以同样的interest rate来reinvest，但是zero-coupon bond是没有这个risk的，因为maturity之前是没有CF的，因此我选Accrual

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发表于 2011-6-5 22:07 | 显示全部帖子
这题我蒙了B，但是最后一刻算出来220了，可惜马上收卷，来不及改

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