以下是引用jcx_yy在2011-6-5 21:44:00的发言：
future和forward有本质差别的。。。当然不排除利率和其他因素的影响。
但是如果说问起来为什么forward价格和futures不同，第一反应难道不是default risk么？
forward和futures除了marking-to-market，更多的担保外，其他也没啥不同的。。。当然futures每天价格都是变动的
如果变动的就没有任何可比性了。因为首先你的时间不一样。其次你面对的利率或者说预期收益率又是不同的。
这题我是凭自己判断选了default risk了，要是错了也没办法。 | 
发表于 2011-6-5 21:39
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