以下是引用henry918hk在2011-6-6 0:58:00的发言：
不知道对不对，logic 是这样：term structure 的implied lease rate 大概是200bps, 而我可以从central bank 用150 去borrow, 可以做arbitrage 了？
黄金那题，不是这样的，要用题目给的表2给出了forward price和libor算出SWAP rate，在跟进入的市场的黄金价格1168比较，我算出来是相等的，所以没有套利空间。
[此贴子已经被作者于2011-6-6 5:15:46编辑过] | 
发表于 2011-6-6 05:14
|