Difference between Sharpe's ratio, Treynor's ratio and Jense - 【CFA学习难点答疑解惑】 - CFA论坛 | The Analyst Space

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发表于 2013-8-9 09:37 | 显示全部帖子

Sharpe & M2 = Total Risk
Treynor & Jensens = Systematic Risk

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