首页 | 学习中心 | 注册 登录
返回列表 发帖
LPoulin133

Rank: 2

UID
222255 
帖子
263 
主题
68 
注册时间
2011-7-2 
最后登录
2014-6-28 
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2011-7-13 14:58 | 显示全部帖子

Swap Duration

payments, receives, enter, fixed
Easy one folks.

You enter fixed payer swap that receives semiannual payments. Assume that the fixed side has a duration of 3.

The duration of the swap to you is.

A) 2.75
B) -2.75
c) 2.5
收藏 分享

返回列表