CFA一级课程
CFA二级课程
CFA三级课程
CFA伴读计划
会员服务
CFA金融教育
首页
|
学习中心
|
注册
登录
CFA论坛
»
【CFA学习交流讨论】
» 请教诸位兄弟姐妹们一个VAR值回测检验的问题~不甚感激~
返回列表
发帖
NakedPuts
发短消息
加为好友
NakedPuts
当前离线
UID
222280
帖子
250
精华
0
阅读权限
255
在线时间
144 小时
注册时间
2011-7-2
最后登录
2014-6-28
CFA Candidates
UID
222280
帖子
250
主题
68
注册时间
2011-7-2
最后登录
2014-6-28
1
#
跳转到
»
发表于 2012-6-15 10:55
|
显示全部帖子
看来得自己编程序写了,用Matlab,S-plus都行,我看过一段程序:
function LR=vartest(a,T,N)
%返回测试,计算LR统计量
%a,置信度
%T,测试天数
%N,失败天数
p=N/T;
s1=[(1-a)^(T-N)]*a^N;
s2=[(1-p)^(T-N)]*p^N;
LR=-2*log(s1)+2*log(s2)
TOP
返回列表
Ethical and Standards
Equity
【ACCA 资料共享下载】
【投行资料、研究报告、VC\PE】
【投行资讯和观点】
【ACCA考试指导】
【FRM学习交流讨论】
【投行人在职场】
Quantitative Methods
Quantitative
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]