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» 请教诸位兄弟姐妹们一个VAR值回测检验的问题~不甚感激~
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IAmNeil
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发表于 2012-6-15 10:55
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看来得自己编程序写了,用Matlab,S-plus都行,我看过一段程序:
function LR=vartest(a,T,N)
%返回测试,计算LR统计量
%a,置信度
%T,测试天数
%N,失败天数
p=N/T;
s1=[(1-a)^(T-N)]*a^N;
s2=[(1-p)^(T-N)]*p^N;
LR=-2*log(s1)+2*log(s2)
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