Roy’s Safety First vs. Worst case return - 【CFA学习交流讨论】 - CFA论坛

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发表于 2011-7-11 19:40 | 显示全部帖子

Sharpe = [E(R) - RFR]/STD
Roy = [E(R) - MAR]/STD
Sortino = [E(R) - MAR]/DD
Shortfall = E(R) - 2*STD

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