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Spongebob

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tT
发表于 2012-6-15 11:06 | 显示全部帖子

急问L2关于 uncovered interest rate parity问题

forward, currency, interest, 是, 的
忽然发现经济中uncovered interest rate parity的公式中将n/360 放在括号里面和R乘一起再加1。但derivatives中currency forward定价中却放括号外面当次方用。一直以为这两个是一个公式呢？？是我搞错了吗还是确实有这样的区分。求各位大神解释一下啊，跪求
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