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manchester88

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tT
发表于 2013-8-13 15:53 | 显示全部帖子

[求助]ss15 关于option delta

option, money
notes4 的209页，delta越接近到期日越小。但是老师画过一个图，call option的value 越接近到期日，曲线就越接近pay off, 也就越凸，这样的话delta应该越大呀。
另外211页页说如果option in the money, delta 大于0.5，且在接近到期时，接近1。也就是变大了阿

请老师给解释一下吧
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