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farrukhsadiq

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tT
发表于 2012-6-15 11:00 | 显示全部帖子

求教handbook上的一道例题。。。

敏感性, 的, 答案
P347页例子14.12，答案说这个资产组合是具有负的VEGA和负的THETA。。。后一个知道，但前一个搞不懂，为什么会有负的vega呢？对隐含波动率变动的敏感性高不是应该有正的高的vega么？
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