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BC_MBA_student

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tT
发表于 2011-7-11 19:48 | 显示全部帖子

Mean reverting level?

If a time series is covariance stationary, Delta X_t = -0.0405 - 0.4674 Delta X_t-1, what is the Mean reverting level? Hint: Mean reverting level = b_0/(1-b_1).
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