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Sunshine4ever

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发表于 2012-6-15 10:42 | 显示全部帖子
哈哈 楼主 我知道你的困惑在哪
其实关键在于beta的含义你忘了
beta(i)这里指的是 第i个exposure的risk相对于整个portfolio的risk的correlation
那么所有的exposure的risk加权后当然等于整个portfolio的risk了
肯定两边都是1

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