kkn006

第16题，A选项，二者的risk budget显然不相同，equity的risk budget（10/200）小于fixed income的risk budget（10/100）。C选项，就每一单位的VAR来说，应当是equity的收益更高，为25/10=2.5，大于fixed income的15/10=1.5. 你可以看下notes4 第93页的那道例题。