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请问一下那fixed income里面讲的currency hedge, 里面在选择bond排名的的时候用国外的bond的risk premium，前提是currency risk 已经 fully hedged，那个里面说hedge以后的 Rc =id-if， 为什么和上面的 hedge结果不一样呢？另外，为什么上面的公式是用两个future的价格差呢，而不是spot rate和future的价格差，不是都到交割的时点了吗？