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本帖最后由 adjani.zhang 于 2014-4-23 09:18 编辑
用duration计算price changes是基于线形方程，低估增长，高估下降。
例如 interest rate增加，从r1增加至r2是，线形方程计算的price change=P0-P2 ； 而实际price change=P0-P1，所以计算的结果偏大。
interest rate减少时，计算的结果偏小。道理是一样的，鼠标画图不方便，这里就不重复了
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发表于 2014-4-22 11:41
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