niles

给出我的答案

Q1 题目是不是有问题，strike price＝0？而且u和d应该是代表上升概率和下降概率，题目没有告诉变动幅度。

Q2 A

Q3 C

Q4 A

答案是什么呢？这些题是难啊 我只有对第二题由把握。

niles

如果strike price为0 ，那就是深度out of value了，无论股票价格怎么变，期权价格肯定是0

因为看跌期权的最低值为[0,X-S]。不过应该是题目的问题，u&d并没有表示成概率，而且没有变动幅度的内容。无法用二叉树模型来计算价值。

至于后面三道题，有正确答案嘛？我也没有把握自己是对是错。