amipang

QUOTE:

以下是引用buzz在2010-6-7 8:02:00的发言：
下午中国考，有一道问passively跟一个index，600个非常liquid的股票，要low tax cost 问选择一下哪种方式最不合适？ full replication, optimization, stratified modeling?

最不合适啊？我好想答了最合适？不记得了

amipang

QUOTE:

以下是引用sunandsky在2010-6-9 11:31:00的发言：
想起来一道题，大家在GIPS中计算是怎么做的？是用的mod dietz 吗？

具体点吧，已经有点记不太清了

amipang

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以下是引用sankwok在2010-6-8 23:44:00的发言：

A good hedge of inflation must be storable ! Gas and oil and gold are storable ..people will buy to hedge .....

我从corn改到了GAS，考虑的就是storage cost。

因为记得good hedge should be storable, but my understanding is that gas is very expensive to store and thus is regarded as non-stroable.

 

难道改错了？

amipang

QUOTE:

以下是引用prso在2010-6-9 11:45:00的发言：

不是，题目里定义了Large cash flow，我用Time Weight Retun linking 每一个小的Holding Period Return来做的～～

[此贴子已经被作者于2010-6-9 11:45:31编辑过]

哦，没用modi-dietz

就是算了两个TWR， 然后link起来

一个正回报，一个负回报

最终多少已经不记得了，应该不难的题目阿