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关于CREDIR SPREAD RISK的问题，CFA LEVEL1
我有一个关于CREDIT SPREAD RISK的基础问题实在不懂。。
理论上说CREDIT SPREAD相当于风险的PREMIUM.那么基于高风险高收益的理论当这个SPREAD扩大的时候这个债券的价格不是应该上涨吗？比如说A级债券降级到BBB级的时候。但是我看的（Fabozzi CFA第五册254页）的书上说当SPREAD WIDEN 价格会下降。。实在不懂，哪位达人能不能帮我解释一下啊？多谢了 |
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发表于 2014-7-31 10:30
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