[求助]为什么A Zero-coupon Bond have a greater duration than floating bond? - 【CFA学习交流讨论】 - CFA论坛 | The Analyst Space

CFA论坛 » 【CFA学习交流讨论】 » [求助]为什么A Zero-coupon Bond have a greater duration than floating bond?

返回列表发帖

CFA New Member

Rank: 1

UID: 46175
帖子: 177
主题: 1
注册时间: 2007-1-3
最后登录: 2010-1-25

1^# 跳转到 »

发表于 2008-11-6 15:32 | 显示全部帖子

你看一下久期的定义就知道啊

关于我们 | 联系我们 | 使用条款 | 法律声明 | 意见反馈

Copyright © 2024 the Analyst Space. All Rights Reserved

免责声明：本论坛下载或上传的资料，仅供学习之用，不可用于商业盈利用途，否则一切后果自行承担，本论坛不承担任何责任，请用户下载后立即删除；
若有知识版权的文章或资料，请提供相关链接，联系论坛删除，如果是引用第三方连接的，请联系第三方处理，本论坛无权处理，特此声明！