[CFA Level 2] 请教高手。关于effective duration计算问题。二级问题。 移动, effective

sjzhqs

请教。在计算effective duration时，有五个步骤。其中，有一步是平行移动yield curve。请问为什么要平移？直接把*y加到原有利率树上不行吗？

sjzhqs

请高手不惜赐教。谢谢。

sjzhqs

我知道移动后的新利率树和原利率树不是平行的。但是为什么要这么做呢？我们在计算effective duration时不是就用*y吗？就是只用到变动部分？

sjzhqs

有一点明白了，还不是太清晰。如果可以请深度解释。谢谢高手。