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回复 future2012
对的，分2步来算。
casey8192 发表于 2012-6-7 20:46 
我考得时候时间很紧，我是一步做的。。。不知道行不行。
拿equity来说，如果reallocate前的分配是A0，reallocate后的分配是A1，分配前的beta是B0，分配后的beta是B1的话。我的公式是（B1×A1-B0*A0）/(Futures Beta*Futures Value)。Bond的可以类推，算出来应该和两步做是一样的。就是不知道marker怎么grade。 |
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发表于 2012-6-8 10:46
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