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firondl

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发表于 2009-5-9 01:17 | 显示全部帖子

cfa2级中关于远期汇率，书上内容似乎前后不一致

二本, 衍生品, 书, 汇率
在第二本notes中的远期汇率公式给出一个annualized利率，是将利率除以360后得到实际利率，然后带入公式。但第5本notes中讲衍生品又说到远期利率，给定一个annualized利率，是按复利开根求得实际利率，再带入公式。怎么这两个地方讲的不一样？怎么理解？应以哪个为准？
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