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a22349

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tT
发表于 2013-8-19 12:42 | 显示全部帖子

Value a USD/CNY FX Forward

discount, forward
Contract size 1m USD, forward rate 6.3, value date 2013/8/8, maturity date 2013/9/1, on the forward FX curve, 1w = 6.35, 1m=6.40, on the discount curve, 1w = 3%, 1m=3.3%
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