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apf_juyunlu

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发表于 2013-9-9 10:32 | 显示全部帖子
这种类型的SWAP是指公司用固定利率去换浮动利率，一般是一段期间的浮动利率，所以公司在签订这个SWAP的时候还并不知道将来具体的浮动利率的具体变动情况。所以，后来实际互换结算的时候，浮动利率可能高于也可能低于（当然也可能等于）固定利率。

在二级里面会学习到怎么样对SWAP进行定价，和valuation

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