zephyr823

QUOTE:

以下是引用merehot在2009-6-7 22:50:00的发言：
＂volatility confidence interval的＂　给了vol的daily 值，给了一年working day 260, 要算最后95%的confidence interval，　这一题有没有人想起来怎么做的？
我算的方法比较奇怪，因为我觉得vol应该和interest rate 是相乘 [expected interest rate = current int * (1+vol%) ]不是相加的关系，最后选的interval最大的那个，一直很疑惑这样子解对不对？

这道题我临时想了这个方法算的：因为0.7%是每天的变化，所以是Continuous的，Continously compounded daily change (Ic) = Ln(1+0.7%)。然后用Current int*(1+1.96*e^Ic*260)来算。倒是凑出个答案来，不知道对不。。。