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以下是引用gxrong在2011-6-5 20:02:00的发言:
 好像还有一个是问 credit card ABS的,问 15M的payment 分配到A1 tranche的是多少?还有一个30M的loss?

还有一题是关于CDS 的index的,问当credit spread widening的时候,什么样的option可以盈利?

还有market neutral fund是否可以用Rf 当benchmark

这个我选的是37
 

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以下是引用gxrong在2011-6-5 20:02:00的发言:
 好像还有一个是问 credit card ABS的,问 15M的payment 分配到A1 tranche的是多少?还有一个30M的loss?

还有一题是关于CDS 的index的,问当credit spread widening的时候,什么样的option可以盈利?

还有market neutral fund是否可以用Rf 当benchmark

CDS的index credit spread widening的时候会变得值钱, 所以现在肯定是买 将来要卖
 

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以下是引用xumengrr在2011-6-5 21:01:00的发言:

晕,那我选错了

 

下午有一道swap 定价的,问90天之后swap的value是多少

 

那道题 答案是

A. 57,xxx

B.223,xxx

C.447,xxx

似乎是这样

 

我纯属蒙的,时间来不及了

 

我是5050,5051

 

你们选什么?

 

蒙的223 你呢?

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以下是引用flowerc在2011-6-5 22:01:00的发言:

投资High inflation地区的那题, 先给出下面这个表,后面还有net PP&E real 的期初值 期末值,问2011的norminal capital investment 的投入是多少,选项

 

A 120 (好像是)

B 177 (我选了这个)

C  220

 

 

       2011  2011  

  inflation rate 

   price index

   32%

  1.32

   28%

   1.69

 这个表还用来算一道2011年required rate of return 我做出来是C) 39 ;题目给出的return *(1+28%)+3%的country risk

    

      2010 real的值  2011real的值  
 Beginning Net PP&E      520    541
  Ending Net PP&E    忘了    645 数字貌似又不是这个 好像是560多...谁记得

 

题目里还说是2010年开始投资的,所以我觉得是按照520/5年来折旧,那么就是期初-Dep+新的投资=期末,但是几个price index怎么到底哪个调整哪个,下午累,脑子算不动了。

[此贴子已经被作者于2011-6-5 22:15:41编辑过]
 
我记得 忘了的那个数是541 没算出来 猜了600多的选项

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以下是引用essencnz在2011-6-5 22:32:00的发言:

怎么没有人讨论最后的portfolio啊?最后两题是不是都选A呢?120题是问那个人解释的NEGATIVE ROLL YIELD对不对,我选对的,119题是问他long future赚钱是因为future和spot的关系是什么,我选future低于sport,所以才能有rolling income。

不过交卷的时候看到另一个人最后全部涂得C(不是故意看到的,是大家不准写了,要交卷之前都摊在桌上,不小心看到,这个不算glance吧。。).不知道他是不是猜的。。还是我错了。。。

我也选的NEGATIVE ROLL YIELD

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以下是引用zyjzyj1975在2011-6-5 23:09:00的发言:
有道题是选 contango 还是 normal contango, 我好想选的是 contango,题目记不清了

选了有normal的

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以下是引用zyjzyj1975在2011-6-5 23:24:00的发言:
quantitative题,model 1 是对的吗? model 2 是对的吗? 具体问题是什么忘记了。

如果是5050卷的话 选择model2

加入了dummy

model3 加入了两个相反的dummy

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以下是引用pipo在2011-6-5 23:30:00的发言:
 第一个为什么是0不是75?

我也觉得是75

是按照比例prepay的 因为tranchA0。9年就结束了

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以下是引用essencnz在2011-6-5 23:30:00的发言:

有一题问Residual income的,三年后的RI算出来的Value的现值。我选的0。因为算出来的growth rate 和ROE一样都是是13%。有人跟我一样么?

对的 这个我sure 是选0 送分题

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以下是引用essencnz在2011-6-5 23:40:00的发言:

ABS那题,有写还款的时间长度。第一层MS是9个月(记得不是很清楚),第二层是2.88年(这个是我算出来的)。。。所以我选的40.

 

这个记得loss用subordinate吸收了 得到40 前面还有之前的tranch没吸收干净的prepayment 所以比40小 印象中是A

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