以下是引用flowerc在2011-6-5 21:04:00的发言：
Market neutral 还真的不大懂，书上说是beta=0的策略
以下是引用gxrong在2011-6-5 20:02:00的发言：
好像还有一个是问 credit card ABS的，问 15M的payment 分配到A1 tranche的是多少？还有一个30M的loss？
还有一题是关于CDS 的index的，问当credit spread widening的时候，什么样的option可以盈利？
还有market neutral fund是否可以用Rf 当benchmark
A1 偶选了0 因为表格下面有行字24个月的--- period ，所以一开始的15M 貌似用来购买新的credit card load，后面那题倒数第三个subordinate tranche 选了40， 30M的loss被下面两个Subordinate tranches吸收掉20，所以这个倒数第三的tranche从原来的50扣掉10
“偶选了0 因为表格下面有行字24个月的--- period ，”---24月内出现问题后的prepay，不是直接用来偿还A层本金吗？
“后面那题倒数第三个subordinate tranche 选了40”--同时到了还款期，是不是还要还一部分本金，所以剩下来的小于40？ | 
发表于 2011-6-5 23:08
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