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z0354l

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发表于 2011-4-1 00:30 | 显示全部帖子
if a time series is covariance stationary, the it cannot be heteroskedastic. 

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z0354l

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发表于 2011-4-3 06:33 | 显示全部帖子
becuase ARCH is conditional heterskedastic model. it is still possible to be covariance stationary.

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z0354l

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发表于 2011-4-8 00:04 | 显示全部帖子
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