fuhongl

我现在觉得我上午能到50%就不错了，如果能运气到60%就过得机会很大

fuhongl

那个我选的是self dealing

fuhongl

QUOTE:

以下是引用Steve在2010-6-6 23:48:00的发言：
 benchmark选price最不合适
因为price index需要经常rebalancing/reconstitution, 比如dividend的时候

同意

fuhongl

QUOTE:

以下是引用Ahwang在2010-6-7 0:05:00的发言：

你们是在大陆考的吗？

我记得是最合适的，，，

应该是value吧，另外两个一个要调整成本高，一个对price高的权重大

 

下面的一个道说选择了之后可能导致的trade off

我选了第一个，**vs depth

我选的是judgement vs transparency

fuhongl

QUOTE:

以下是引用guangyanqin在2010-6-7 0:30:00的发言：
anybody did the test in US? how you did on the effective beta, including future??

这个我算出来的是0.82还是0.84

就是把期货的亏的部分抵消一点spot收益然后，好像net return 是3.15%, 然后指数up 3.75%， 3.15%/3.75%=0.84

fuhongl

QUOTE:

以下是引用guangyanqin在2010-6-7 0:30:00的发言：
anybody did the test in US? how you did on the effective beta, including future??

这个我算出来的是0.82还是0.84

就是把期货的亏的部分抵消一点spot收益然后，好像net return 是3.15%, 然后指数up 3.75%， 3.15%/3.75%=0.84