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也是,对到现在,看了100多页的楼,下午错了8个,其中还有2个不确定,蒙中一个的话就只错7个了。 那道option beakeven题,我记得要lock value, 应该是buy put, sell call, 为啥你们都说是 buy call sell put?

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以下是引用宾客在2011-6-8 23:27:00的发言:

呵呵,举这些例子没意义。

去翻翻二级的书,看看general principles of the soft dollar standards.

Required:“Soft dollar practices must benifit the client and must place the client's interests above the manager's interest”.

如果dinner是soft dollar,manager无论如何都违规了。

Soft dollar 是指Client brokerage, 书里有定义。

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 好吧,那就算这个错了,算8个。 但是如何解释lock value 的要求?

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neutral rate 题目中提供的,算出target rate 然后比较actual rate。如果target rate 比 actual rate 高就是loose

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以下是引用brightcool在2011-6-8 23:42:00的发言:
我选的是TIGHT的 因为要加息

我记得也是选tight country 3, 要加息。

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以下是引用chalanda在2011-6-8 23:43:00的发言:

long put short call的BE是一样的

刚刚看了一下书V5,P425, 如果Call 和put 的premium 相等, BE=S0, 题目是call 和put 的premium 不等,有一个差值,3.2 左右,S0 是75, 要breakeven怎么算也不可能是82.3 啊,反正我选了78.2

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以下是引用宾客在2011-6-8 23:54:00的发言:

看来,是我记差了。看了前面的评论,回忆错了。

9000,你最后黄金那题,几个选择是怎么选得?

黄金的那个我错了2个,正确的应该是
1. enter into swap as gold buyer, burrow @ RF
2. Burrow gold from bank, short on spot market,lend short proceeds @RF. Pay leas rate to bank.
 

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以下是引用brightcool在2011-6-8 23:47:00的发言:
没有LOCK 的需求 仅仅是一个OPTION STRATEGY LOCK的话需要PRINCIPAL投资的

题目要求做一个Collar

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 我记得是有undrelying的,有一句话提到持有XX然后再说option strategy的。没事, 反正错的8个已经计算这个在内了。

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以下是引用chalanda在2011-6-9 0:05:00的发言:

怎么是borrow @ RF呢?Bank在future deliver gold,你拿到后在spot market上卖掉,通过swap换成fixed swap rate。是lend @ RF

sorry, 记错了,书V5 P144上有原话: The swap buyer would have made a RF loan to counterparty. 哈哈,我选了Lend @RF,不知道前面那个家伙说是borrow@RF,少错一道,现在只有6 到7个了。我当时是通过interest rate increase/decrease 推出来应该是Lend @RF to counterparty 的, 还在想怎么会错呢。

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