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发表于 2012-6-3 23:21 | 显示全部帖子
这些题目是和我考的一样的

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发表于 2012-6-3 23:22 | 显示全部帖子
这些题目是和我考的一样的

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发表于 2012-6-4 04:25 | 显示全部帖子
yield cuve steepen,说明interest在涨，duration越长interest涨的越多，要把duration长的换成短的，比起shift up，长duration bond价格跌的更厉害，我是这样理解的

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发表于 2012-6-4 04:26 | 显示全部帖子
如果flatten，长duration的利率在跌，价格在涨，没必要换成短的

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发表于 2012-6-4 04:41 | 显示全部帖子
同意yield curve steepen比shift有优势，但是flaten bond 价格会涨不是应该更好？
jinnix 发表于 2012-6-4 04:27


flatten的话，长期的比短期的价格涨的更多，就没必要卖掉10年的，买3年的，留着10年的不是更好，这题目前提bond已经switch了

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发表于 2012-6-4 09:00 | 显示全部帖子
上海考的L3,整体感觉上午时间不够用，下午题目倒还行，但是还是有很多陷阱的......
印象中，上午：tobin q ...
reonade 发表于 2012-6-4 07:33


那个算bond,equity future太麻烦了，又变beta又变allocation的，我算错了，只算了2组，主要时间不够，回来一想就清楚了，该拿分的题啊

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