返回列表 发帖
breakeven 是用的POLAND 的久期计算吗?我用的是Poland的久期,没有用最大的。算出来选A, 16

var 值选 B, ...
casey8192 发表于 2012-6-5 16:07



    var我是算了很久算出来的,肯定是B

TOP

回复 187# greenturtle


    问的是poland的最小怎么变动 所以要用他问的那个国家的除 不论大小

TOP

回复 204# casey8192


    想问下上午那个earning risk和financial risk的怎么回答啊,还有养老金,给你那个表格说明支付的组成,有什么real wage growth, inflation 什么的,是干嘛用的?

TOP

回复  greenturtle


    问的是poland的最小怎么变动 所以要用他问的那个国家的除 不论大小 ...
foravenir 发表于 2012-6-5 16:15



    恩,那应该是18咯,B吧,唉

TOP

回复 209# greenturtle


    real wage growth用equity来匹配 inflation用real rate bond

TOP

我记得JINGCHENG的洪波老师2011年的视频里面讲过,不一定是最大的DURATION , 要看立足点。

因为题目明确告诉你是对波兰的债券做分析。你除最大的DURATION ,逻辑何在??

TOP

回复 209# greenturtle


    用不同债券去对冲:

NOMINAL BOND 最多。

EQUITY 最少。

TOP

我记得JINGCHENG的洪波老师2011年的视频里面讲过,不一定是最大的DURATION , 要看立足点。

因为题目明确告 ...
casey8192 发表于 2012-6-5 16:21



    关键是题目啥样,已经记不清了,也可能是最小的利率变动wipe out 波兰债券的优势,厄,我挣扎一下

TOP

我记得JINGCHENG的洪波老师2011年的视频里面讲过,不一定是最大的DURATION , 要看立足点。

因为题目明确告 ...
casey8192 发表于 2012-6-5 16:21



    话说波兰的durion到底是长的那个还是短的那个,选16还是18啊

TOP

回复 185# 宾克斯的酒

我看Notes时就纠结了很久,我16,18来来回回改了几遍,最后还是选了18,我看题目上写了for porland 的spread,所以最后决定还是用波兰的duration

TOP

返回列表