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上午是⑨道题目,是哪⑨道,个人  机构  经济 ,行为  衍生2个,固定,交易,

还有一道是什么》》大家帮忙 ...
casey8192 发表于 2012-6-6 07:15



   个人那题分两道把?第一个和第二个

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问个问题,上午关于equit和bond重新配置,并按照目标beta和久期进行买卖期货那题,题目给的是equity部分和bond部分的beta和久期吧,不是整个portfolio的beta和久期吧?

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今年的考试,我复习了7个月,每天平均4个小时吧。课本看了4遍。

运气也特好,考前果断放弃了公司治理,互换,债券交易,危机债券,利率期权等内容。除了养老金以外的机构一个都没看。结果考试神一般的没考这些内容。
重点押了AMC.GIPS.行为金融。
下午猜了4道题目,对了三道。

希望能过

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回复 362# future2012
对的,分2步来算。

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回复  future2012
对的,分2步来算。
casey8192 发表于 2012-6-7 20:46



   那就放心了,要是组合的就讨厌了。
   你猜了哪4道?

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回复 366# future2012

var  国际归因前2题  ruin rate

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回复  future2012

var  国际归因前2题  ruin rate
casey8192 发表于 2012-6-7 21:47



   你也是亚洲考得吧,ruin rate那题应该是多少?
另外,有题说利率上升,但spread下降,问使用哪种久期,能够获得最大的组合价值,这题应该选什么?

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回复 364# casey8192

怎么分两步算?

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回复  future2012
对的,分2步来算。
casey8192 发表于 2012-6-7 20:46



我考得时候时间很紧,我是一步做的。。。不知道行不行。
拿equity来说,如果reallocate前的分配是A0,reallocate后的分配是A1,分配前的beta是B0,分配后的beta是B1的话。我的公式是(B1×A1-B0*A0)/(Futures Beta*Futures Value)。Bond的可以类推,算出来应该和两步做是一样的。就是不知道marker怎么grade。

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请问教材上面说分子要用gift tax & 分母用estate tax.....可是如果没有给 estate tax 要这么算?
Thank y ...
dpictureq 发表于 2012-6-5 15:56



   7年之后gift 也是gift ,老爷子7年后又没死,用什么estate tax rate

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