请教一个投资组合的问题 security, 投资组合

gamebird

当组建一个portfolio的时候，到底应该选r=0的两只security比较好，还是选r=-1的？

micheal

选r=-1的比较好。因为当r=-1时，σ(p)=|w1*σ1-w2*σ2|，此时资产组合的σ最小，也就是资产组合的波动最小，承担的风险也是最少的。

Augu

of course r=-1