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关于2010 CFA3 MOCK中关于market neutral long-short strategy的题

答案是选择market neutral long/short strategy,因为此战术是beta=0

但我印象中market neutral是beta=1,而short extension strategy才是beta=0,这是怎么回事呢?

 

你的印象错了。正好相反。

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market neutra是所谓的130/30战术吧,买入100的index future,然后30做long/short,这样正好是1

short extension不买入index future,直接做30/30的long/short

业界不都是这么做吗

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QUOTE:
以下是引用songshit在2010-5-30 22:27:00的发言:

market neutra是所谓的130/30战术吧,买入100的index future,然后30做long/short,这样正好是1

short extension不买入index future,直接做30/30的long/short

业界不都是这么做吗

仍然是恰恰相反,130/30你的净头寸仍然是100,指数涨你也涨,怎么能叫market neutral呢?所谓的market neutral就是30/30,而130/30恰恰是short extension

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那真是记忆反了,多谢

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