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NakedPuts

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tT
发表于 2011-7-13 15:50 | 只看该作者

implied forward rate

forward, getting, rates, those
Volume 5 Reading 37 Question 4. How are they getting those forward rates 1.070024 and 1.08007. The answer and explanation is on page 170.
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mp3bu

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发表于 2011-7-13 15:50 | 只看该作者
1.065^2/1.06=1.070024
1.07^3/1.065^2 = 1.08007

CP

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bodhisattva

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发表于 2011-7-13 15:50 | 只看该作者
Doh!! Makes sense, especially after PV of the differences sum up to zero. CP for president!!! I think I said that at level 2 as well last year

Thanks man

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